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市场动态

债券市场日评(2024/11/27)

 

人民银行11月27日公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,以固定利率、数量招标方式开展了2683亿元逆回购操作,中标利率为1.5%。由于今日有3021亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼338亿元。
 
 
50D    249967    1.35    
1.83Y    240019    1.39    
4.13Y    240001    1.6725-1.6775
4.38Y    240008    1.655-1.67    
4.63Y    240014    1.6815    
5.58Y    230014    1.80        
6.32Y    240006    1.8925-1.9025
6.58Y    240013   1.895-1.905    
6.8Y    240018    1.876-1.8875  
8.49Y    230012    2.04-2.0405  
8.74Y    230018    2.05      
8.99Y    230026    2.06-2.0625        
9.25Y    240004    2.0615-2.075  
9.49Y    240011    2.052-2.065  
9.74Y    240017    2.045-2.0625  
9.75Y    2400101    2.1025-2.11      
9.99Y    240023    2.0475-2.0525
19.49Y    2400002    2.266-2.28  
19.72Y    2400005    2.263-2.28  
25.3Y    200004    2.25  
25.8Y    200012    2.245-2.25    
26.37Y    210005    2.2475    
28.38Y    230009    2.265-2.2825  
28.88Y    230023    2.2425-2.2575  
29.48Y    2400001    2.2425-2.2675  
29.66Y    2400004    2.0615-2.075  
29.83Y    2400006    2.228- 2.255
 
          
270D    09230412    1.64        
1.11Y    160405    1.725    
1.14Y    230213    1.74  
1.26Y    210203    1.725    
2.17Y    220305    1.7825    
2.37Y    240303    1.7825    
2.55Y    220208    1.7575-1.765  
2.76Y    09240203    1.785  
3.49Y    230208    1.7925  
4.12Y    190205    1.86    
4.24Y    240203    1.82-1.825  
4.36Y    240405    1.875    
4.65Y    240208    1.8175-1.8275  
4.77Y    240415    1.89    
4.81Y    190215    1.89      
4.95Y    240315    1.895    
5.56Y    200210    1.935      
5.76Y    09230407    1.99  
6.12Y    09240201    2.015        
6.53Y    210210    2.015  
6.79Y    09240417    2.065  
7.13Y    010221    2.04-2.045  
7.4Y    220210    2.08-2.0825      
7.64Y    220215    2.0975  
7.64Y    220215    2.10    
8.21Y    230310    2.15-2.16
8.48Y    230210    2.145
8.55Y    230410    2.1575-2.16    
8.9Y    230420    2.165-2.17    
9.12Y    240205    2.1525-2.17
9.37Y    240310    2.1775  
9.44Y    240210   2.15-2.1675
9.6Y    240420    2.18    
9.64Y    240215    2.123-  2.142
9.72Y    240311    2.18-2.1875  
9.83Y    240430    2.18-2.1875
 
       
南方财经11月27日电,国债期货收盘,30年期主力合约跌0.39%,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约涨0.01%。

     

 
   
今日市场短融交投情绪较好,成交主要集中在AAA和AA+的短融产品。
 
 
部分成交如下:
9D 012400333.IB 24景德镇陶SCP001 2.15 AA+ 低于中债估值11bp
20D 012481026.IB 24华数SCP001 1.91 AAA 低于中债估值1bp
28D 012483312.IB 24杭州热联SCP010 2.13 AA+ 低于中债估值2bp
30D 012482278.IB 24中交一公SCP004 1.90 AAA 低于中债估值2bp  
100D 012482098.IB 24大众交通SCP003 1.99 AAA 平中债估值  
105D 012483546.IB 24徐州新盛SCP002 2.00 AAA 低于中债估值1bp    
124D 012482045.IB 24国盛SCP006 1.92 AAA  平中债估值
 
 
总体来说,今日信用债短融年内到期短券活跃,成交收益率较前一交易日有一定程度的下调。
 
今日中票整体交投情一般,各期限部分成交如下:
 
 
 
1Y以内:
22义乌国资MTN006 (AAA, 12D+N),成交在2.05%,高于中债估值0.04bp;
21邮政MTN007 (AAA, 20D),成交在1.86%,高于中债估值0.21bp;
23闽漳龙MTN005 (AAA, 102D+N(休1)),成交在2.15%,低于中债估值1.6bp;
20西安高新MTN002 (AAA, 118D),成交在2.28%,低于中债估值3.24bp;
23福瑞能源MTN001 (AAA, 135D+N),成交在2.07%,高于中债估值0.23bp;
20德达城建MTN002 (AA+, 263D(休1)),成交在2.18%,低于中债估值0.54bp;
20济南轨交MTN001 (AAA, 272D+N),成交在2.13%,低于中债估值0.55bp;
20池州建设MTN001 (AA, 334D),成交在2.26%,低于中债估值0.57bp;
22中电投MTN031 (AAA, 335D+N),成交在2.07%,高于中债估值1.94bp;
1-3Y:
24武清经开MTN001 (AA, 1.12Y),成交在2.4%,低于中债估值7.84bp;
23淮河能源MTN001 (AAA, 1.22Y(休7)),成交在2.13%,高于中债估值6.57bp;
23联和投资MTN001 (AAA, 1.26Y),成交在2.12%,低于中债估值1.28bp;
23首农食品MTN001 (AAA, 1.39Y),成交在2.03%,高于中债估值0.26bp;
23之江城投MTN001 (AAA, 1.39Y+2Y),成交在2.07%,低于中债估值1.39bp;
23大唐发电MTN007 (AAA, 1.64Y+N),成交在2.09%,低于中债估值3.4bp;
21宏泰国资MTN002 (AAA, 1.84Y),成交在2.2%,低于中债估值3.15bp;
21陕煤化MTN009 (AAA, 1.97Y),成交在2.12%,低于中债估值0.88bp;
24湘高速MTN018 (AAA, 1.98Y(休2)),成交在2.1%,低于中债估值24.85bp;
24桂交投MTN022A (AAA, 1.98Y+N(休2)),成交在2.33%,高于中债估值20.72bp;
22宜昌城控MTN001 (AA+, 2.13Y),成交在2.2%,低于中债估值3.12bp;
24浙兴合MTN002 (AA+, 2.37Y+2Y),成交在2.36%,低于中债估值3.61bp;
24城东投资MTN001 (AA, 2.99Y),成交在100%,高于中债估值9755.52bp;
24河钢集MTN019 (AAA, 2.99Y),成交在2.6%,低于中债估值4.71bp;
3Y+:
24汇金MTN001 (AAA, 4.33Y),成交在2.2%,低于中债估值0.31bp;
24宜昌高新MTN002 (AA+, 4.39Y),成交在2.79%,低于中债估值5.45bp;
24徐州产业MTN003 (AAA, 4.39Y),成交在2.41%,低于中债估值3.47bp;
24汇金MTN003 (AAA, 4.48Y(休1)),成交在2.22%,高于中债估值1.43bp;
24高淳经开MTN007 (AA, 4.69Y+N),成交在2.77%,低于中债估值6.03bp;
24重庆开投MTN003 (AA+, 4.71Y),成交在2.96%,低于中债估值2.33bp;
24陆金开MTN001 (AAA, 4.76Y),成交在2.44%,低于中债估值0.12bp;
24汇金MTN007 (AAA, 4.82Y(休2)),成交在2.2%,低于中债估值1.6bp;
24南航股MTN011 (AAA, 4.9Y(休1)),成交在2.27%,低于中债估值3.41bp;
24南航股MTN012 (AAA, 4.9Y),成交在2.27%,低于中债估值3.41bp;
24天健集MTN002 (AA+, 4.96Y),成交在2.83%,高于中债估值1.44bp;
22锡产业MTN001 (AAA, 7.38Y),成交在2.57%,低于中债估值1.67bp;
22锡产业MTN002 (AAA, 7.4Y),成交在2.57%,低于中债估值1.72bp;
23诚通控股MTN002B (AAA, 8.65Y(休1)),成交在2.5%,低于中债估值2.69bp;
总体而言,今日中期票据市场整体收益有所震荡。
 
今日公司债&企业债交投情绪较为活跃,市场成交集中在AAA、AA+中短债,部分成交如下:
 
 
23恒业01(AA+,117D)成交在2.5%,偏离估值-3bp;
20津投09(AAA,141D)成交在2.18%,偏离估值-0.46bp;
22中色Y1(AAA,335D+N)成交在2.13%,偏离估值-1.39bp;
23广开02(AAA,1.67Y+2Y)成交在2.18%,偏离估值-2.52bp;
24虞国01(AA+/AAA,2.56Y+2Y)成交在2.22%,偏离估值-0.6bp;
24瓯江02(AA,2.91Y(休1))成交在2.29%,偏离估值-0.6bp;
今日公司债&企业债平均成交收益率较上一个工作日有所波动。部分年内下行较明显,整体估值附近成交。
 
今日商金债市场情绪较为活跃,市场主要关注中长期的银行永续和二级资本债,基金、理财和券商为市场主力交投方。部分热门成交展示如下:
 
 
1Y内:
14D+N 1928036.IB 19中信银行永续债 1.88 AAA    
22D+5Y 190311.IB 19进出11 1.82
83D 2220011.IB 22北京银行小微债01 1.82 AAA
83D 2220010.IB 22宁波银行01 1.80 AAA
107D 2228019.IB 22兴业银行01 1.80 AAA  
249D+5Y(休1) 2028025.IB 20浦发银行二级01 1.98 AAA
260D+5Y 2028024.IB 20中信银行二级 1.98 AAA  
1Y-3Y:
1.38Y 2328009.IB 23中信银行01 1.905 AAA
1.47Y+N 2128019.IB 21中国银行永续债01 2.04 AAA
1.59Y+5Y 1105001.IB 11工行01 2.04 AAA
1.62Y+5Y(休1) 2120062.IB 21宁波银行二级02 2.06 AAA
1.64Y 2321020.IB 23顺德农商小微债02 2.00 AAA    
1.89Y+N 2120089.IB 21北京银行永续债01 2.115 AAA
1.97Y+N 2128038.IB 21农业银行永续债01 2.09 AAA
2.03Y+N 2128047.IB 21招商银行永续债 2.10 AAA  
2.08Y+5Y(休1) 2121062.IB 21北京农商二级 2.18 AAA
2.15Y+5Y 2228004.IB 22工商银行二级01 2.05 AAA  
2.24Y+N 2228011.IB 22农业银行永续债01 2.11 AAA
2.26Y 212480001.IB 24建行债01A 1.965 AAA  
2.37Y+N 2228023.IB 22中国银行永续债01 2.115 AAA
2.42Y+N 2228029.IB 22中国银行永续债02 2.12 AAA  
2.6Y(休1) 2420030.IB 24南京银行02 2.0325 AAA
2.6Y(休1) 2420030.IB 24南京银行02 2.03 AAA  
2.76Y+1Y 312410005.IB 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2.095 AAA
2.91Y 212480060.IB 24建行债02BC 1.985 AAA
3Y-5Y:  
4.18Y+5Y 232480001.IB 24中行二级资本债01A 2.17 AAA
4.37Y+5Y 1928008.IB 19农业银行二级03 2.185 AAA
4.41Y+N 242480002.IB 24兴业银行永续债01 2.27 AAA
4.41Y+5Y 232480011.IB 24农行二级资本债02A 2.18 AAA  
4.41Y+N 242400007.IB 24中信银行永续债01 2.275 AAA
4.52Y+N 242400009.IB 24农行永续债02 2.255 AAA  
4.52Y+N 242400009.IB 24农行永续债02 2.25 AAA
4.62Y+5Y 232480032.IB 24兴业银行二级资本债02 2.29 AAA
4.62Y+5Y 232480035.IB 24平安银行二级资本债01A 2.30 AAA
4.62Y+N 242480007.IB 24工行永续债01 2.255 AAA
4.82Y+5Y(休1) 1928029.IB 19中国银行二级02 2.20 AAA
4.92Y+5Y(休1) 232480073.IB 24工行二级资本债02BC 2.24 AAA
4.94Y+N 242480070.IB 24招行永续债01BC 2.31 AAA    
4.96Y+N 242400028.IB 24徽商银行永续债01 2.475 AAA
4.96Y+N 242400028.IB 24徽商银行永续债01 2.48 AAA
4.99Y+N(休1) 242400033.IB 24广发银行永续债02 2.35 AAA    
4.99Y+N(休1) 242400033.IB 24广发银行永续债02 2.33 AAA  
5Y+5Y 092403004.IB 24进出口行二级资本债01A 2.1975  
5Y+N 242480082.IB 24农行永续债03BC 100.00 AAA    
5Y+:
8.46Y+5Y(休1) 232300009.IB 23邮储银行二级资本债01 2.34 AAA
9.19Y+5Y 232480005.IB 24农行二级资本债01B 2.35 AAA
9.19Y+5Y 232480005.IB 24农行二级资本债01B 2.345 AAA
 
 
总体来看,商金债整体成交收益率较前日上行。截至收盘,二级多成交在估值+2bp到估值+2.5bp左右,永续多成交在估值+1.5bp到估值+2bp左右。
 

 

 

 

 

 

创建时间:2024-11-27
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