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市场动态

货币市场日评(2025/04/15)

央行公告称,4月15日以固定利率、数量招标方式开展了1645亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%,投标量1645亿元,中标量1645亿元。Wind数据显示,当日1674亿元逆回购和1000亿元MLF到期,据此计算,单日全口径净回笼1029亿元。
 
截至下午五点,
DR001均价1.6975%,较前一交易日上行5.23bps;
DR007均价1.7142%,较前一交易日上行1.03bps;
DR014均价1.7423%,较前一交易日下行0.98bps;
 
今日资金面整体均衡偏松。早盘隔夜质押各券多成交在1.65%-1.70%;7D质押各券多成交在1.70%-1.74%;14D质押信用ofr在1.78%-1.80%附近。其余更长期限成交较少。临近午盘,隔夜质押利率国股地方稳定成交在1.68%-1.70%附近。午后资金持续宽松,隔夜质押各券成交价降至1.60%-1.65%附近;临近尾盘隔夜质押利率存单bid在1.60%附近。其余更长期限成交寥寥。
 
=4月15日美元拆借日评=
 境内市场:今日境内美元资金面偏紧。 o/n 成交于 4.31-4.34,t/n 成交于 4.32,2w offer 报于 4.38-4.40。
 境外市场:今日境外市场交投活跃,隔夜偏紧。 o/n 成交于 4.32-4.36,t/n 报于 4.31-4.33,1w 报于 4.35-4.38,成交于 4.36,2w 报于 4.38-4.40,3w 报于 4.45,1s 报于 4.47-4.51,33d 成交于 4.54,2s 报于 4.45-4.56,3s 报于 4.45-4.51,成交于 4.55,4s 报于 4.45,5s 报于 4.45,5s 成交于 4.52,6s 成交于 4.47-4.48,1y 报于 4.42-4.45。
 其他币种:CNH,1s 报于 1.20,2s 报于 1.45,3s 报于 1.50,6s 报于 1.55,6s 报于 1.50。HKD,1w 报于 3.10-3.15,1s 报于 3.50,2s 报于 3.60,3s 报于 3.75,6s 报于 3.75-3.85,1y 报于 3.75。JPY,  SN 报于 0.40 -0.45。
 
 
截至下午五点二十分,4月15日一级存单实际发行107支存单,实际发行量为1139.3亿;4月16日一级存单计划发行100支存单,计划发行量为1113.5亿。
1M(休2)国股大行未公开发行,AAA城农商发在1.75%,部分aaa城农商在1.75%位置收获少量募集。
3M国股大行发在1.69%-1.78%,个别大行提价至1.76%位置后收获少量募集,个别非传统股份行在1.78%位置募满;AAA城农商发在1.76%-1.85%,部分aaa城农商在1.78%-1.79%位置收获不错募集并募满。
6M国股大行发在1.75%-1.80%,个别非传统股份行提价至1.80%位置后募满;AAA城农商发在1.78%-1.85%,部分好名字大城商在提价至1.79%-1.80%位置后快速起量并募满。
9M(休2)国股大行未公开发行,AAA城农商发在1.80%-1.87%,受到期日影响募集不显著。
1Y国股大行发在1.75%-1.83%,部分股份行下午提价至1.77%位置后收获不错募集,个别大行提价至1.76%位置后募满,其余部分大行在1.75%位置收获少量募集;AAA城农商发在1.80%-1.88%,部分好名字大城商在1.80%收获少量募集,部分aaa城商提价至1.83%-1.84%位置募满。
 
 
2025.4.15二级存单市场日评:
今日市场交投热度较为冷清,中长期限存单收益率整体呈小幅上行趋势。早盘开始后,各期限存单均有成交。其中,一年大行成交在1.755的位置,较昨日尾盘上行0.25bp,一年国股成交在1.76的位置,与昨日尾盘持平。随后,中长期限存单收益率窄幅波动。午盘过后,中长期限存单收益率小幅上行。临近尾盘,一年大行成交在1.7675的位置,较昨日尾盘上行1.5bp,一年国股成交在1.7725的位置,较昨日尾盘上行1.25bp。
具体来看,4月到期大行成交在1.62-1.65之间,国股成交在1.60-1.66之间,城商成交在1.63-1.65之间;6M大行少量成交在1.75-1.76之间,国股少量成交在1.75-1.765之间;9M大行少量成交在1.745-1.77之间,国股暂无成交;一年大行成交在1.7525-1.775之间,国股成交在1.76-1.7725之间。
4月15日 收盘国股NCD二级对峙与成交   
到期月   剩余天数 BID OFR TRD
今年4月 2-15d    1.65 1.63 1.60 
今年5月 16-46d    1.75 1.74 1.74
今年6月 47-76d    1.75 1.745 1.75
今年7月 77-107d 1.76 1.755 1.755
今年8月 108-138d 1.765 1.76 1.76
今年9月 139-168d 1.76 1.75 1.76
今年10月 169-199d 1.765 1.76 1.76
今年11月 200-229d 1.77 1.755 1.77
今年12月 230-260d 1.76 1.755 1.755
明年1月 261-291d 1.7725 1.76  \
明年2月 292-319d 1.7725 1.765 1.765
明年3月 320-350d 1.7725 1.77 1.7725
明年4月 351-365d 1.7725 1.77 1.7725
 
市场表现:今日票据由于收票机构增多影响,利率呈现略微下降态势。一级市场供应态势相对减弱,但是国股大行收票需求依旧较强,长期限利率最终下行,其中9月双国1.05%、10月国股1.15%开盘,至尾盘9月双国下行至1.03%、10月双国保持在1.14%的位置。
 
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2025-04-15
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