

央行公告称,5月29日以固定利率、数量招标方式开展了2660亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,投标量2660亿元,中标量2660亿元。Wind数据显示,当日1545亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放1115亿元。
DR001均价1.4124%,较前一交易日下行0.17bps;
DR007均价1.6330%,较前一交易日上行2.68bps;
DR014均价1.7185%,较前一交易日上行3.60bps;
今日早盘整体均衡,开盘隔夜质押各券主要成交在+5-+10/1.52%-1.60%区间;7D(跨月)质押各券成交在1.75%-1.85%区间;14D质押各券主要成交在1.70%-1.72%附近;公开市场过后隔夜有所收紧,跨月略微转松,隔夜质押各券成交在1.60%-1.70%附近,7D质押各券在1.73%-1.80%附近成交;临近午盘,隔夜成交价回落至1.50%-1.60%区间;午后隔夜质押各券成交在1.50%-1.55%;7d质押各券稳定成交在1.70%-1.73%附近;5d质押各券少量成交在1.70%-1.77%附近;其余更长期限成交寥寥。
境内市场:今日境内美元资金面较宽松。o/n 成交于4.29-4.31;t/n成交于4.30-4.36;1w有ofr位于4.40;1s有融出兴趣位于4.45;3s 有ofr位于4.50;6s有小量融出兴趣位于4.58。
境外市场:今日境外市场交投较为活跃。o/n 成交于4.28-4.32;tn成交于4.31-4.35;1w 成交于4.36-4.40;2w 成交于4.40;1s 报于4.45-4.53;2s 报于4.52-4.55;3s 报于4.55-4.56;5s报于4.55-4.57;6s 报于4.55-4.58;1y 报于4.50-4.53。
其他币种:CNH on 报于1.20-1.60;1y 报于1.65。 HKD报于0.01。EUR 6s和9s ofr位于2.25。
截至下午五点十分,5月29日一级存单实际发行30支存单,实际发行量为140.3亿;5月30日一级存单计划发行12支存单,计划发行量为32.2亿。
3M国股大行发在1.65%-1.67%,AAA城农商发在1.70%,均仅获个位数募集量。
6M国股大行未公开发行,AAA城农商发在1.70%,无明显募集量。
9M国股大行未公开发行,AAA城农商发在1.73%,整体未获买盘关注。
1Y国股大行发在1.70%,个别股份募得少量;AAA城农商未公开发行。
今日市场各机构交投相对冷清,中长期限存单收益率整体小幅下行。早盘开始后,以中长期限存单成交为主,后各期限存单陆续成交。其中,足年大行成交在1.7175的位置,较昨日尾盘上行0.5bp,足年国股成交在1.725的位置,较昨日尾盘上行0.5bp。随后,中长期限存单收益率窄幅震荡。午盘过后,中长期限存单收益率开始小幅下行。临近尾盘,足年大行成交在1.71的位置,,足年国股成交在1.7175的位置,较昨日尾盘均下行0.25bp。
具体来看,6月到期大行成交在1.67-1.70之间,国股成交在1.60-1.72之间,城商成交在1.65-1.73之间。6M大行成交在1.695-1.71之间,国股成交在1.70-1.72之间;9M大行成交在1.715-1.73之间,国股少量成交在1.715-1.725之间;足年大行成交在1.71-1.735之间,国股成交在1.72-1.74之间。
今年6月 3-32d 1.65 1.55 1.65
今年7月 33-63d 1.70 1.69 1.70
今年8月 64-94d 1.71 1.70 1.70
今年9月 95-124d 1.70 1.63 1.70
今年10月 125-155d 1.695 1.69 1.695
今年11月 156-185d 1.695 1.69 1.695
今年12月 186-216d 1.695 1.65 1.695
明年1月 217-247d 1.715 1.71 1.715
明年2月 248-275d 1.715 1.71 1.715
明年3月 276-306d 1.72 1.71 1.72
明年4月 307-336d 1.7175 1.715 1.7175
明年5月 337-365d 1.7175 1.70 1.71
市场表现:今日票据利率震荡上行,交投一般。进入月末尾声阶段,各家机构以修补规模为主要调节点,票据供给居高不下,大行减少配置,整体供过于求,利率震荡上行。今天受存款利率影响,城商票供给明显增加,尾盘成交在1.13%附近。