

中国人民银行网站消息,5月30日,央行开展了2911亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%,与此前持平。因今日有1425亿元7天期逆回购到期,实现净投放1486亿元。
DR001均价1.4908%,较前一交易日下行3.86bps;
DR007均价1.5409%,较前一交易日下行7.03bps;
DR014均价1.5977%,较前一交易日下行4.69bps;
今日整体资金面均衡偏松。早盘隔夜质押利率存单成交价由开盘的1.80%一路降至1.60%附近;7D质押各券成交价由1.75%一路降至1.60%附近;14D质押各券ofr在1.70%附近,bid较少。临近午盘,各期限质押各券成交价变化不大。午后开盘隔夜质押利率存单成交在1.60%-1.65%区间;临近尾盘,隔夜质押各券成交在1.55%附近。其他更长期限成交寥寥。
境内市场:今日临近跨月及假期,市场整体清淡。on成交于4.29-4.30,其他期限需求寥寥。
境外市场:今日境外市场交投较为活跃。on 成交于 4.31-4.32;1w 报于 4.35-4.37,成交于区间内;2w 成交于 4.40;1s 报于 4.51-4.52;2s 报于 4.50-4.55;3s 报于 4.5-4.58,成交于 4.56;6s 报于 4.55-4.57;short7s 成交于 4.58。
其他币种:CNH on 成交于 2.70,6s 报于 1.45,1y 报于 1.55-1.65;HKD on 报于 0.01-0.03,1s ofr 报于 0.60,6s 报于 1.90,1y 报于 2.60;GBP on 报于 4.20,tn 报于 4.20,tod10d offer 报于 4.15;EUR 1s ofr 报于 2.20。
截至下午五点,5月30日一级存单实际发行11支存单,实际发行量为19.9亿;6月3日一级存单计划发行19支存单,计划发行量为50.1亿。
1M国股大行发在1.50%-1.55%,AAA城农商发在1.62%-1.65%,无明显募集量。
3M国股大行发在1.60%-1.66%,部分获个位数募集量,AAA城农商发在1.67%-1.70%,整体情绪较为冷清。
6M国股大行发在1.60%-1.65%,AAA城农商发在1.65%-1.70%,无明显募集量。
9M国股大行发在1.60%-1.67%,AAA城农商发在1.72%-1.75%,交投冷清。
1Y国股大行发在1.60%-1.70%,部分获个位数募集量;AAA城农商发在1.72%-1.75%,整体募集情绪寡淡。
今天是端午假期前的最后一个交易日,市场各机构交投相对冷清,中长期限存单收益率整体在一定区间窄幅波动。早盘开始后,以中长期限存单成交为主,后各期限存单陆续成交。其中,足年大行成交在1.70的位置,较昨日尾盘下行1bp,足年国股成交在1.71的位置,较昨日尾盘下行0.75bp。随后,中长期限存单收益率窄幅波动。午盘过后,中长期限存单收益率依旧持续在一定区间内小幅波动。临近尾盘,足年大行成交在1.7025的位置,较昨日尾盘下行0.75bp,足年国股成交在1.705的位置,较昨日尾盘下行1.25bp。
具体来看,6月到期大行成交在1.53-1.65之间,国股成交在1.53-1.67之间,城商成交在1.53-1.60之间。6M大行成交在1.685-1.695之间,国股少量成交在1.68-1.695之间;9M大行少量成交在1.7025-1.7125之间,国股少量成交在1.71-1.715之间;足年大行成交在1.70-1.715之间,国股成交在1.705-1.72之间。
今年6月 2-31d 1.56 1.55 1.55
今年7月 32-62d 1.695 1.69 1.69
今年8月 63-93d 1.68 1.67 1.68
今年9月 94-123d 1.685 1.67 1.685
今年10月 124-154d 1.69 1.68 1.68
今年11月 155-184d 1.6875 1.68 1.6875
今年12月 185-215d 1.685 1.675 1.685
明年1月 216-246d 1.70 1.67 1.70
明年2月 247-274d 1.71 1.705 1.705
明年3月 275-305d 1.70 1.695 1.70
明年4月 306-335d 1.71 1.705 1.71
明年5月 336-366d 1.71 1.7025 1.7025
市场表现:今日票据利率震荡上行,交投一般。进入月末尾声阶段,各家机构以修补规模为主要调节点,票据供给居高不下,大行减少配置,整体供过于求,利率震荡上行。今天受存款利率影响,城商票供给明显增加,尾盘成交在1.10%附近。