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市场动态

货币市场日评(2025/06/09)

央行公告称,6月9日以固定利率、数量招标方式开展了1738亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,投标量1738亿元,中标量1738亿元。Wind数据显示,当日无逆回购到期,据此计算,单日净投放1738亿元。
 
截至下午五点
DR001均价1.3770%,较前一交易日下行3.54bps;
DR007均价1.5126%,较前一交易日下行1.97bps;
DR014均价1.5393%,较前一交易日下行4.40bps;
 
今日资金面整体均衡偏松。
早盘隔夜质押利率国股地方成交在1.45%-1.50%附近;7D质押各券ofr在1.55%附近,bid在1.55%以下;14D质押各券ofr在1.58%附近,其他更长期限报价寥寥。临近午盘,隔夜质押各券ofr在1.48%附近,质押利率存单bid在1.45%附近。
午后,资金面维持宽松。隔夜质押利率国股成交在1.45%附近;7D质押各券ofr在1.52%附近,14D质押信用在1.57%附近有bid,其他更长期限报价寥寥。临近尾盘,隔夜质押国股bid在1.40%-1.45%附近。
 
=6月9日美元拆借日评=
 境内市场:今日美元资金面均衡偏松。 on 成交于 4.27,tn 成交于 4.27。
 境外市场:今日境外市场交投较为活跃。 on 成交于 4.27-4.31,tn 成交于 4.27-4.31,1w 成交于 4.34-4.35,3w 报于 4.46,1s 报于 4.50,2s 报于 4.46-4.50,3s 报于 4.48,4s 报于 4.50,6s 报于 4.45-4.55,1y 报于 4.45。
 其他币种: CNH on 报于 1.20,1s 报于 1.40-1.50,2s 报于 1.55,3s 报于 1.55-1.60,6s 报于 1.55-1.60。HKD 1s 报于 0.40,2s 报于 1.10,3s 报于 1.50,6s 报于 2.20。JPY 1s 报于 0.35,2s 报于 0.40,3s 报于 0.40,4s 报于 0.42,1y 报于 0.65。EUR 3s 报于 2.14。
 
截至下午五点十分,6月9日一级存单实际发行145支存单,实际发行量为2245.1亿;6月10日一级存单计划发行188支存单,计划发行量为3732.5亿。
今日一级存单均为工作日到期。
1M国股大行发在1.60%-1.64%区间,部分股份行提价至1.64%位置后募得不错需求并募满;AAA城农商发在1.63%-1.65%位置,整体募集情绪一般。
3M国股大行发在1.62%-1.65%区间,部分国股大行陆续提价至1.64%位置,吸引买盘关注,募得不错需求或募满;AAA城农商发在1.64%-1.68%区间,部分好名字城农商提价至1.65%位置迅速吸引买盘关注并募满。
6M国股大行发在1.63%-1.67%位置,部分大行在1.64%位置募满;AAA城农商发在1.65%-1.73%区间,部分优质大城商发在1.66%位置,供不应求均快速募满,整体交投情绪火爆。
9M国股大行发在1.65%-1.69%位置,部分大行提价至1.66%位置募满;AAA城农商发在1.68%-1.77%区间,部分优质大城商提价至1.69%-1.70%位置,纷纷吸引买盘入场,收获不错募集并募满,整体交投情绪较好。
1Y国股行发在1.65%-1.70%位置,部分国股大行陆续提价至1.67%位置,大行供不应求,股份行陆续募满;AAA城农商发在1.69%-1.78%区间,个别优质大城商提价至1.69%位置募满,其他好名字城商行在1.69%-1.71%区间,同样收获不错募集量。
 
 
2025.6.9二级存单市场日评:
今日市场各机构交投活跃,中长期限存单收益率整体呈下行趋势。早盘开始后,以短期限存单成交为主,后各期限存单陆续成交。其中,足年大行成交在1.675的位置,足年国股成交在1.68的位置,均与前一交易日尾盘持平。随后,中长期限存单收益率窄幅波动下行。午盘过后,中长期限存单收益率在一定区间内波动。临近尾盘,足年大行成交在1.665的位置,较前一交易日尾盘下行1bp,足年国股成交在1.68的位置,与前一交易日尾盘持平。
具体来看,6月到期国股大行均成交在1.45-1.50之间,城商成交在1.47-1.50之间。6M大行成交在1.64-1.66之间,国股成交在1.6425-1.65之间;9M大行成交在1.67-1.68之间,国股少量成交在1.67-1.6725之间;足年大行成交在1.66-1.685之间,国股成交在1.67-1.68之间。
6月9日 收盘国股大行NCD二级对峙与成交   
 到期月 剩余天数 BID OFR TRD
今年6月 2-21d    1.50 1.49 1.49
今年7月 22-52d    1.64 1.63 1.64
今年8月 53-83d    1.64 1.635 1.635
今年9月 84-113d 1.64 1.635 1.635
今年10月 114-144d 1.6425 1.63 1.6425
今年11月 145-174d 1.6425 1.64 1.64
今年12月 175-205d 1.6425 1.64 1.6425
明年1月 206-236d 1.665 1.66 1.66
明年2月 237-264d 1.675 1.6675 1.675
明年3月 265-295d 1.67 1.665 1.665
明年4月 296-325d 1.67 1.665 1.67
明年5月 326-356d 1.67 1.665 1.665
明年6月 357-365d 1.67 1.665 1.665
 
今日资金面整体均衡偏松,短期限资金价格波动。今日票据市场交投活跃,全天票据利率小幅上行,早盘买盘报收需求主要集中在托收和长期限票据。午后市场情绪谨慎,买卖盘拉扯,利率小幅波动。托收方面,国股全天报价位于1.40%~1.47%。三季度方面,7月一票难求,双国全天报价多在0.93%~0.97%,8月票据卖压有所增加,利率则继续小幅上行,全天报价区间位于1.13%~1.15%。9月双国全天报价多在1.01%~1.03%。四季度方面,报价维稳,10月双国全天报价位于1.10%~1.12%,11月双国全天报价位于1.10%~1.11%,12月双国全天报价位于1.08%~1.10%。
 
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2025-06-09
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