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市场动态

货币市场日评(2025/06/11)

6月11日,央行公告称,今日开展1640亿元7天期逆回购操作,投标量1640亿元,中标量1640亿元,操作利率为1.40%,今日有2149亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼509亿元。
 
截至下午五点,
DR001均价1.3679%,较前一交易日上行0.48bps;
DR007均价1.5276%,较前一交易日上行2.13bps;
DR014均价1.5604%,较前一交易日上行2.06bps;
 
今日资金面整体均衡。早盘隔夜质押利率存单成交在1.50%-1.53%附近;7D质押利率存单成交在1.53%-1.55%附近,质押信用ofr在1.58%附近;14D质押各券ofr在1.58%-1.60%区间。午后隔夜质押利率存单成交在1.45%-1.50%区间,7D质押利率存单成交在1.50%-1.52%区间。其他更长期限成交寥寥。
 
=6月11日美元拆借日评=
          境内市场:今日境内美元资金面较为均衡。o/n 成交于4.27;t/n 报于4.27-4.28;1w 报于4.34-4.35。
          境外市场:今日境外市场交投活跃,资金面午后趋紧。o/n 成交于4.27-4.28;t/n 报于4.28;1w 报于4.34-4.37;2w 报于4.35-4.40;1s 报于4.48;2s 报于4.47-4.52;3s 报于4.52-4.57;4s 报于4.53-4.57;6s 报于4.48-4.57;1y 报于4.50。
          其他币种:CNH o/n 报于1.30-1.35;1s 报于1.45-1.50;3s 报于1.50-1.55;6s 报于1.55-1.70。HKD 1s 报于0.50-0.60;2s 报于1.20;3s 报于1.65;6s 报于2.25。
 
截至下午五点,6月11日一级存单实际发行129支存单,实际发行量为1885亿;6月12日一级存单计划发行84支存单,计划发行量为1352亿。
今日除9M外,其他均为到期休。
1M国股发在1.62%附近,AAA城农商发在1.63%-1.64%,受到期日影响并无明显募集量。
3M国股大发在1.62%附近,AAA城农商发在1.63%-1.65%,受到期日影响整体情绪较为寡淡。
6M国股发在1.62%附近,AAA城农商发在1.64%-1.68%,受到期日影响无显著募集量。
9M国股大行发在1.65%-1.67%,个别大行于午前率先提价至1.67%快速引起买盘关注并纷纷入场,最终获得大量募集,部分股份制也在该位置收获一定量募集并个别大量募满;AAA城农商发在1.68%-1.71%,好名字大城商在1.69%位置快速起量并募满,其余城商分别在1.69%-1.71%位置收获一定募集量并部分募满。
1Y国股发在在1.64%附近,AAA城农商发在1.68%-1.72%,个别城商在1.70%位置募满。
 
 
2025.6.11二级存单市场日评:
今日市场各机构交投活跃,整体来看,中长期限存单收益率整体小幅下行。早盘开始后,以短期存单交易为主,后中长期限存单陆续成交。其中,足年大行成交在1.6825的位置,大行较昨日尾盘上行1.25bp,足年国股成交在1.67的位置,国股较昨日尾盘下行0.5bp。随后,中长期限存单收益率窄幅波动。午盘过后,中长期限存单收益率开始小幅下行。临近尾盘,一年期大行成交在1.665的位置,大行较昨日尾盘下行0.25bp,一年期国股成交在1.668的位置国股较上一交易日尾盘下行0.7bp。
  具体来看,6月到期国股大行均成交在1.48-1.52之间,城商行成交在1.49-1.525之间;6M期限大行成交在1.64-1.655之间,国股成交在1.645-1.65之间;9M期限大行少量成交在1.66-1.68之间,国股少量成交在1.67-1.675的位置;一年期大行成交在1.665-1.685之间,国股成交在1.6675-1.6775之间。6月11日 国股大行NCD二级对峙与成交   
 到期月 剩余天数 BID OFR TRD
今年6月 2-19d    1.51 1.50 1.51
今年7月 20-50d    1.64 1.630 1.63
今年8月 51-81d    1.64 1.635 1.64
今年9月 82-111d 1.64 1.63 1.63
今年10月 112-142d 1.645 1.63 1.64
今年11月 143-172d 1.645 1.645 1.645
今年12月 173-203d 1.645 1.64 1.64
明年1月 204-234d 1.67 1.665 1.665
明年2月 235-262d 1.67 1.665 1.67
明年3月 263-293d 1.67 1.665 1.665
明年4月 294-323d 1.67 1.6675 1.6675
明年5月 324-354d 1.67 1.665 1.665
明年6月 355-365d 1.6675 1.665 1.665
 
市场表现:今日票据市场,票据利率下跌。今天开盘,大行以不同于往日的配置力度,积极买入各个期限票据,带动市场成交利率快速下行。全天来看,市场票据供不应求,交投活跃。截至收盘,足月双国报价1.04%左右。
 
 
 

 

 

 

 

 

创建时间:2025-06-11
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