计时中
中国央行开展2126亿元7天期逆回购操作，利率持稳于1.4%。据qeubee统计，今日公开市场有4161亿元逆回购到期，净回笼2035亿元。DR001均价1.3149%，较前一交易日上行0.09bps；DR007均价1.4488%，较前一交易日上行0.73bps；DR014均价1.4855%，较前一交易日下行0.46bps；早盘隔夜质押各券成交在+5-+10/1.41%-1.45%区间；7D质押各券成交在1.45%-1.47%左右；14D质押各券ofr在1.48-1.49%附近；九点后隔夜质押各券稳定在1.41%-1.43%附近成交；7D质押各券成交在1.45%-1.46%左右；其余更长期限成交寥寥。午后隔夜质押各券成交在1.40%-1.42%左右；7D质押各券ofr在1.44%-1.46%附近；其余更长期限成交寥寥。 境内市场：今日境内美元资金面整体均衡。o/n 成交于4.27-4.31；t/n 回购成交于4.29；1w 报于4.29-4.31；spot11d 报于4.30-4.31；2w 报于4.32，ofr报于4.33；1y ofr 报于4.10。 境外市场：今日境外市场交投活跃。o/n 成交于4.29-4.35；t/n 报于4.31-4.32；1w 成交于4.32-4.35；2w 成交于4.40；1s 报于4.37-4.40；2s 成交于4.36-4.37；3s 成交于4.35-4.36；6s 报于4.10-4.20；1y 报于4.05。 其他币种：CNH o/n 报于1.10；3s 报于1.55；1y 报于1.73。HKD t/n 报于2.30-2.40；1w 报于2.30；2w 报于2.40；1s 报于2.85；1y 报于3.00。EUR 6s 报于2.08。GBP 3s 报于4.12；4s-5s 报于4.20；6s 报于4.15-4.20。JPY 1w 报于0.20；2w 报于0.23。截至下午五点，9月4日一级存单实际发行96支存单，实际发行量为1440.6亿；9月5日一级存单计划发行100支存单，计划发行量为1388.9亿。1M部分国股行发在1.52%-1.53%，AAA城农商发在1.52%-1.53%，受到期日影响未获买盘关注。3M国股大行发在1.54%-1.55%，部分国股大行提价至1.55%后起量并获得不错募集；AAA城农商发在1.55%-1.64%，其中部分城商提价至1.56%后迅速募满，也有个别AAA城商提价至1.64%并获得大量募集，整体情绪较好。6M国股大行发在1.58%，募集寥寥；AAA城农商发在1.62%-1.68%，除个别城农商获得少量募集外，整体情绪冷清。9M国股大行发在1.64%，个别大行提价至1.66%并收获不错募集；AAA城农商发在1.65%-1.73%，在该区间获得买盘青睐，另有个别大城商发在1.66%并募满，但整体募集量较为一般。1Y国股大行发在1.64%，在提价至1.65%-1.66%后获得买盘关注并有募满，募集情绪较好；AAA城农商发在1.65%-1.74%，在该区间收获募集量，但整体情绪较为一般。 今日市场交投情绪较好。全天各期限成交小幅波动。日内成交主要集中在月内和足年cd，早盘伊始，月内大行从1.40%迅速震荡上行到1.43%，随后在1.40%-1.415%之间波动；足年大行自1.645%迅速上行0.5bp，随后在1.6475%-1.6525%之间波动。临近尾盘，足年大行成交在1.6525%，较昨日尾盘上行0.25bp；足年国股成交在1.66%，较昨日尾盘上行0.75bp。 具体来看，1M国股大行成交在1.37%-1.535%；3M国股大行成交在1.54%-1.55%之间；6M国股大行成交在1.61%-1.6175%之间；9M国股大行成交在1.65%-1.655%；足年国股大行成交在1.645%-1.66%之间。今年9月 2-27d 1.42 1.41 1.41 今年11月 59-88d 1.55 1.545 1.55今年12月 89-119d 1.55 1.545 1.545明年1月 120-150d 1.59 1.585 1.585明年2月 151-178d 1.615 1.61 /明年3月 179-209d 1.62 1.615 1.615明年4月 210-239d 1.6425 1.64 1.6425明年5月 240-270d 1.655 1.65 1.65明年6月 271-300d 1.655 1.65 1.6525明年7月 301-331d 1.655 1.6525 1.6525明年8月 332-362d 1.6575 1.655 1.655明年9月 363-365d 1.6575 1.655 1.655市场表现：今日票据市场整体呈平稳震荡走势，成交集中跨年票，四季度到期票仍鲜有收口，利率持续攀升。早盘大行入场报收长期限票，跨年1-2月到期双国延续昨日尾盘价格企稳，足月票需求不减，双国于0.73%开盘后，下行至0.72%附近。午盘后各期限需求寥寥，足月买盘情绪放缓，跨年到期票逐步平稳。至尾盘，足月双国回成交至0.73%附近。
