中国央行开展2886亿元7天期逆回购操作，利率持稳于1.4%。今日公开市场有2405亿元逆回购到期，净投放481亿元。DR001均价1.3103%，较前一交易日下行0.23bps；DR007均价1.5873%，较前一交易日上行3.17bps；DR014均价1.5828%，较前一交易日上行3.21bps；早盘隔夜质押利率存单offer在1.45%-1.65%区间，跨月14D质押利率国股offer在1.91-1.94%，9.20后资金面略有松缓，隔夜质押利率存单成交至1.50-1.55%附近，跨月14D质押利率国股成交在1.86-1.88%附近，其他更长期限成交寥寥。午后隔夜质押利率存单bid在1.57%-1.63%附近，7-14D（跨月）质押各券offer多在1.85%-1.88%附近；其他更长期限成交寥寥。境内市场：今日境内美元资金面整体均衡。o/n 成交于4.05-4.06；t/n 报于4.05-4.08；1w ofr报于4.08；1s ofr报于4.23。境外市场：今日境外市场交投活跃。o/n 成交于4.08-4.10；1w 报于4.15-4.20；2w 报于4.17-4.26；3w 报于4.21-4.25；1s 报于4.20-4.30；2s 报于4.15-4.20；3s 报于4.15-4.16；6s 报于4.00-4.05；9s ofr 报于3.98；1y ofr报于3.95。其他币种：CNH o/n 报于1.00-1.30；1s 报于1.40-1.60；3s 报于1.50-1.60。HKD 1w 报于4.10；1s 报于3.50-3.55；2s 报于3.22-3.30；6s ofr报于3.45。EUR 1w 报于1.95；1s 报于2.05；6s 报于2.12。GBP o/n -t/n 报于3.95。截至下午五点，9月29日一级存单实际发行35支存单，实际发行量为326.6亿；9月30日一级存单计划发行20支存单，计划发行量为69.4亿。1M国股大行未发行；AAA城农商发在1.62%，个别城商行在1.62%位置募集满。3M国股大行发在1.56%位置；AAA城农商发在1.58%-1.65%区间，未有募集。6M股份制发在1.60-1.62%位置；AAA城农商发在1.66%-1.75%区间，未有募集。9M国股大行发在1.60%-1.65%区间；AAA城农商发在1.69%-1.75%，未有募集。1Y国股大行发在1.60%-1.65%区间；AAA城农商发在1.70%-1.76%，未有募集。 今日市场交投情绪较好。全天各期限成交小幅波动。日内成交主要集中在10月到期和足年cd，早盘伊始，十月到期股份制从1.62%震荡上行至1.70%，随后在1.625%-1.70%之间波动；足年大行在1.68%-1.6875%之间波动，随后下降至1.675%。临近尾盘，足年大行成交在1.675%，较昨日尾盘下行约0.5bp；足年国股成交在1.68%，与昨日尾盘持平。 具体来看，10月国股大行成交在1.62%-1.70%之间；1M国股大行成交在1.60%-1.68%之间；3M国股大行成交在1.56%-1.635%之间；6M国股大行成交在1.63%-1.685%之间；9M国股大行成交在1.66%-1.69%之间；足年国股大行成交在1.675%-1.69%之间。今年10月 3-33d 1.63 1.63 1.63 今年11月 34-63d 1.60 1.55 1.60 今年12月 64-94d 1.57 1.56 1.57明年1月 95-125d 1.63 1.61 1.63明年2月 126-153d 1.64 1.63 1.64明年3月 154-184d 1.64 1.63 1.63明年4月 185-214d 1.665 1.66 1.665明年5月 215-245d 1.665 1.66 1.665明年6月 246-275d 1.665 1.66 1.66明年7月 276-306d 1.6775 1.67 1.6775明年8月 307-337d 1.675 1.665 /明年9月 338-365d 1.6825 1.68 1.68市场表现：今日票据市场，跨年票价格持续上涨，短期票仍旧保持区间振荡。早盘开盘后，足月价格从0.87%后价格上行明显，大行纷纷调高价格收票。至午后成交渐缓，整体价格略有回升，尾盘足月双国收在0.90%附近震荡。
