中国央行今日开展2422亿元7天逆回购操作，投标量2422亿元，中标量2422亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。今日有2761亿元7天期逆回购到期。DR001均价1.3855%，较前一交易日上行7.52bps；DR007均价1.4376%，较前一交易日下行14.97bps；DR014均价1.6523%，较前一交易日下行17.10bps；早盘隔夜押利率国股成交在1.75%-1.85%区间，9点之后，隔夜质押各券成交在1.60%-1.70%左右，OMO之后于1.60%-1.62%附近成交；14D质押各券ofr在1.55%-1.85%附近，其他更长期成交寥寥。午后，隔夜押利率成交在1.52%-1.60%附近。临近尾盘，隔夜质押各券ofr在1.55%附近。 境内市场：今日境内美元资金面整体均衡。o/n 成交于4.01-4.06；节后3w成交于4.12；1s ofr报于4.10。 境外市场：今日境外市场交投活跃。跨国庆o/n 成交于4.18-4.21；2w 报于4.17；3w 有成交位于4.18；1s 报于4.20，或有成交位于4.24-4.27；2s 报于4.15-4.20＆4.25；6s 报于4.00-4.05；7s报于4.04；1y报于3.92。 其他币种：CNH tod9d、tod10d ofr报于1.80，拆入报于1.55-1.60；1s报于1.45；2s报于1.50；3s报于1.55。HKD 6s有融出兴趣位于3.45。EUR t/n报于1.90；1w报于1.92；3w有成交位于1.92。截至下午五点，9月30日一级存单实际发行16支存单，实际发行量为43.9亿；10月9日一级存单计划发行15支存单，计划发行量为52.5亿。1M国股大行发在1.56%附近，并在此位置募满；AAA城农商发在1.56%-1.57%区间，大部分城商行于此区间募满。3M国股大行发在1.56%位置，鲜有募集；AAA城农商发在1.56%-1.65%区间，交投冷清。6M国股大行发在1.62%位置，未获买盘关注；AAA城农商发在1.64%-1.75%区间，市场情绪一般。9M国股大行发在1.63%-1.65%区间，未获买盘青睐；AAA城商行发在1.65%-1.75%区间，未有明显募集。1Y国股大行发在1.63%-1.65%区间，交投情绪一般；AAA城农商发在1.68%-1.76%区间，鲜有募集。 今日市场交投情绪较平淡。全天各期限成交小幅波动。收益率整体较昨日大幅下降。日内成交主要集中足年cd，早盘伊始，足年大行在1.665%震荡下行到1.6625%后上行至1.6675%，随后在1.6625%-1.665%之间波动。临近尾盘，足年大行成交在1.665%，较昨日尾盘下行约1bp；足年国股成交在1.6675%，较昨日尾盘下行约1.25bp。 具体来看，1M国股大行成交在1.45%-1.56%之间；3M国股大行少量成交在1.50%-1.52%之间；6M国股大行成交在1.61%-1.64%之间；9M国股大行成交在1.64%-1.67%之间；足年国股大行成交在1.6625%-1.67%之间。今年10月 2-31d 1.50 1.40 1.50 今年11月 32-61d 1.52 1.51 1.52 今年12月 62-92d 1.52 1.51 1.52 明年2月 124-151d 1.62 1.60 1.62明年3月 152-182d 1.62 1.61 1.61明年4月 183-212d 1.64 1.62 1.64明年5月 213-243d 1.65 1.64 1.65明年6月 244-273d 1.65 1.64 1.65明年7月 274-304d 1.67 1.66 1.6675明年8月 305-335d 1.67 1.6675 1.6675明年9月 336-365d 1.6675 1.665 1.665市场表现：今日票据市场，跨年票价格持续上涨，短期票仍旧保持区间振荡。早盘开盘后，足月价格从0.90%后价格上行明显，大行纷纷调高价格收票。至午后成交渐缓，整体价格略有回升，尾盘足月双国收在0.95%附近震荡。
